Forex Account Drawdown – mức giảm vốn tài khoản Forex là một trong các chỉ số quan trọng hỗ trợ đánh giá độ rủi ro tài khoản forex mà một cá nhân đang chấp nhận khi thực hiện một hoặc nhiều giao dịch tại một thời điểm. Mức giảm vốn là tham số mà ít cá nhân chú ý, theo dõi và đánh giá theo chu kỳ, không được đưa vào checklist để kiểm soát rủi ro.
Trong phần tiếp theo của Khoá học Quản trị rủi ro Forex, chúng ta sẽ tìm hiểu các yếu tố liên quan tới Drawdown và lý do mà nó là thành phần quan trọng trong quản trị rủi ro.
Nội dung
Drawdown trong giao dịch Forex là gì?
Drawdown – Mức giảm vốn là chỉ số trên tài khoản giao dịch Forex cho biết mức giảm vốn của một nhà đầu tư sau hàng loạt các giao dịch thua lỗ. Drawdown được tính toán theo tỷ lệ phần trăm giúp đánh giá mức độ, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Drawdown càng sâu, khẩu vị và mức độ rủi ro càng cao. Drawdown càng thấp, cho thấy khẩu vị và mức độ rủi ro thấp khi nhà đầu tư thực hiện các nguyên tắc quản trị rủi ro nhất quán và triệt để toàn thời gian.
Ví dụ cơ bản về Drawdown:
Giả sử tài khoản giao dịch ban đầu với mức vốn 10.000 USD và nhà đầu tư đã lỗ mất 5.000 USD. Câu hỏi đặt ra là Nhà đầu tư đã mất bao nhiêu phần trăm tài khoản?
Câu trả lời là 50%.
Quá đơn giản phải không nào!?
Con số phía trên được gọi là Drawdown – Mức giảm vốn đầu tư trên tài khoản giao dịch Forex.
Ngoài ra, những khác biệt về mức độ vốn ban đầu cũng là vấn đề lớn. Vốn $1000 và $10.000 thực sự khác nhau rất nhiều.
Hệ thống giao dịch và Tỷ lệ Win – Loss
Một hệ thống giao dịch có tỷ lệ Win 70% liệu có phải là một hệ thống tốt để theo đuổi không? Việc có 70% giao dịch có lợi nhuận điều đó có nghĩa là cứ 100 giao dịch được thực hiện sẽ có 70 giao dịch có lợi nhuận!?
Tỷ lệ 70% giao dịch Forex có lợi nhuận có đảm bảo nhà đầu tư có lợi nhuận bền vững toàn thời gian!?
KHÔNG
Theo kinh nghiệm hơn 8 năm lăn lộn trên thị trường ngoại hối, nếm trải quá nhiều đắng cay thì 99% các giao dịch có lợi nhuận cũng không thể ĐẢM BẢO nhà đầu tư sẽ có kết quả cuối cùng là… LỢI NHUẬN.
Tôi đã được tận mắt thấy các tài khoản của các học viên trước khi đến với Khoá học này có tỷ lệ Win 99% và họ Cháy tài khoản trong lệnh giao dịch cuối cùng. Những nhà đầu tư này sau đó đánh mất bản thân, đánh mất tiền bạc và đánh mất cả niềm tin vào thị trường.
Có rất nhiều trường hợp có thể diễn ra với tỷ lệ 70-30 hoặc bất kỳ tỷ lệ nào:
- Bạn có thể thua liên tiếp 30 giao dịch đầu tiên và có lợi nhuận trong 70 giao dịch còn lại
- Bạn có thể thua liên tiếp 15 giao dịch đầu tiên, có lợi nhuận 35 giao dịch sau đó rồi lại trải qua 15 giao dịch thua lỗ và tiếp tục có lợi nhuận trong 35 giao dịch cuối cùng
- Bạn có thể có 70 giao dịch có lợi nhuận đầu tiên và 30 giao dịch cuối cùng bị thua lỗ!?
Đó chỉ là 1 số trong rất nhiều tổ hợp các khả năng (xác suất) có thể đến với tài khoản và quá trình giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Nhưng vấn đề chính nằm ở câu hỏi mấu chốt này: “Bạn có còn tham gia cuộc chơi sau 30 GIAO DỊCH THUA LỖ LIÊN TIẾP hay không?“
Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro trong đầu tư Forex giữ vai trò. Bất kể bạn sử dụng hệ thống giao dịch thế nào, cuối cùng tới một thời điểm nào đó bạn sẽ phải trải qua một chuỗi thua lỗ cay đắng mà bạn không thể trả lời được tại sao bạn thua, dù mọi việc vẫn diễn ra đúng như hệ thống trước đó mang lại lợi nhuận rất tốt.
Các công ty có thể tồn tại từ Vĩ đại chuyển qua ngưỡng trường tồn vì họ quản trị rủi ro và dòng tiền cực Tốt. Họ biết rằng trong suốt hành trình tham gia thị trường, rồi sẽ có những thời điểm kinh tế suy thoái khiến họ thua lỗ. Họ chỉ cần tạm thu hẹp, cắt giảm nhân sự và bảo vệ dòng tài chính ổn định thì rồi kinh tế cũng sẽ khởi sắc trở lại và họ sẽ lại kiếm được tiền.
Đó là cách mà một Doanh nhân duy trì một công ty trường tồn.
Trader chúng ta nền học hỏi điều đó để đảm bảo chúng ta không cần phải vĩ đại, nhưng có thể tồn tại để kiếm sống cùng thị trường Forex.
Ba loại Drawdown trong quản trị rủi ro
Để minh hoạ cho Drawdown, Tôi sử dụng mức vốn $10.000 khởi điểm để giải thích dễ hơn. Mời bạn cùng theo dõi các loại Drawdown dưới đây:
Absolute Drawdown
Mức giảm vốn tuyệt đối (Absolute Drawdown) được tính toán dựa trên số tiền deposit ban đầu. Nếu tài khoản của bạn giảm xuống dưới ngưỡng vốn Deposit ban đầu, Absolute Drawdown sẽ cho bạn biết đã thua lỗ bao nhiêu tiền so với số vốn đầu tư hiện tại. AB DD được thể hiện bằng số tiền tuyệt đối, không sử dụng tham số %.
Cùng xem minh hoạ dưới đây:
Hai trường hợp xuất hiện Absolute Drawdown với hai mức Equity Low khác nhau:
- Mức đầu tiên Equity Low là $8000 tương ứng với mức giảm vốn tuyệt đối là $2000. (bạn đang thua lỗ)
- Mức thứ hai Equity Low là $10.000 tương mức với mức giảm vốn tuyệt đối là $0 (bạn đang huề vốn.
Absolute Drawdown có thể được xem xét dưa trên hai tham số:
- Số tiền Deposit ban đầu
- Số dư tài khoản tại thời điểm được xem xét.
Relative Drawdown
Mức giảm vốn tương đối (Relative Drawdown) là tỷ lệ giảm vốn tương đối tính theo tỷ lệ phần trăm từ khoảng cách Đỉnh vốn cao nhất – Đáy vốn cao nhất so với Đỉnh vốn cao nhất. Mức giảm vốn tương đối sẽ thể hiện tỷ lệ rủi ro đối với tài khoản Forex thực tế trong suốt quá trình giao dịch.
Công thức tính Drawdown:
Relative Drawdown (%) = (Equity Peak – Equity Low)/Equity Peak
Maximum Drawdown
Mức giảm vốn tối đa (Maximum Drawdown) là số tiền giảm lớn nhất giữa các lần xuất hiện Equity Peak và Equity Low. Maximum Drawdown thể hiện nhà đầu tư trải qua chu kỳ thua lỗ với tổng mức lỗ lớn nhất là bao nhiêu tiền.
Bài toán minh hoạ ba loại Drawdown
Tham số bài toán như sau:
- Số tiền Deposit ban đầu (Balance): $10.000
- Equity Peak: $12000
- Equity Low: $8000
Chúng ta sẽ có:
Absolute Drawdown = $10.000 – $8.000 = $2.000
Relative Drawdown = ($12.000 – $8000)/$12.000 = 33.33%
Maximum Drawdown = $12.000 – $8000 = $4.000
Nếu nhà đầu tư tiếp tục giao dịch và tài khoản Forex không giảm xuống mức thấp hơn $8000 hoặc không tăng cao hơn $12.000 thì Absolute Drawdown và Maximum Drawdown sẽ không cần tính lại.
Giả sử nhà đầu tư tiếp tục giao dịch và bắt đầu phục hồi từ mức $8.000 lên ngưỡng $14.000 và sau đó giảm về $8500 chúng ta sẽ cần tính lại:
Absolute DD = $10.000 – $8.500 = $1.500
Relative DD = ($14.000 – $8.500)/$14.000 = 39.29%
Maximum Drawdown = $14.000 – $8.500 = $5.500
So sánh Maximum Drawdown của hai lần xuất hiện Equity Peak và Equity Low chúng ta thấy lần thứ 2 ngưỡng Maximum DD lớn hơn lần thứ nhất. Vậy tham số này sẽ được thay đổi thành $5.500. Và Relative DD cũng sẽ được thay đổi lại thành 39.29%
Cách xem mức Drawdown trên MT5, MT4
Để xem các mức Drawdown trên MT4 hoặc MT5, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào Terminal qua Menu View -> Terminal hoặc bấm tổ hợp phím (Ctrl+T)
Bước 2: Chọn Tab History click chuột phải chọn All History sau đó Click chuột phải một lần nữa, chọn Report -> HTML
Bước thứ hai là bạn chọn hiển thị toàn bộ lịch sử giao dịch từ khi mở tài khoản sau đó xuất tệp báo cáo dưới dạng HTML.
Sau khi lịch sử được xuất, mở trong trình duyệt và kéo đến phần tham số tài khoản bạn sẽ thấy ba tham số Drawdown Absolute – Maximal – Relative như hình dưới đây:
Drawdown và quản lý quỹ
Tham số Drawdown thường được một số Quỹ sử dụng như các nguyên tắc quản trị rủi ro. Vì vậy, khi thi quỹ nhà đầu tư cần phải chú ý tới tham số này và có sự tính toán kỹ.
Ví dụ:
Nếu Quỹ khởi đầu với số vốn $100.000 với hai tham số:
- Absolute DD: $5.000
- Relative DD: 5.0%
Nếu bạn giao dịch, có lời và Equity tăng lên $105.000 thì bạn sẽ có quyền lỗ nhiều hơn so với Số dư tài khoản ban đầu.
Với Relative DD 5.0%, và Absolute DD $5.000 thì miễn thua lỗ không giảm chạm ngưỡng $95.000, người thi quỹ sẽ không có vấn đề gì.
Relative theo Equity $105.000 sẽ cho ra số tiền thua lỗ lớn hơn có thể chịu được:
Relateive DD = $105.000 x 5% = $5.250
Cao hơn $250 so với con số ban đầu.
Ngược lại, nếu Equity giảm xuống $98.000 thì lúc này số tiền chịu lỗ sẽ giảm xuống dựa trên cả hai tham số là Relative và Absolute.
Absolute chỉ cho phép bạn lỗ thêm $3000
Drawdown là một phần của giao dịch
Chìa khóa để học hỏi và trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công là lập kế hoạch giao dịch cho phép bạn chịu được những giai đoạn thua lỗ lớn này. Một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn là áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro cho từng giao dịch và cho cả tài khoản giao dịch.
Chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ trong “Tài khoản giao dịch Forex” của bạn để bạn có thể sống sót sau chuỗi thua lỗ của mình.
Cần luôn ghi nhớ rằng nếu thực hành các quy tắc quản lý tiền nghiêm ngặt là cách thức bạn đang tự tạo lợi thế cũng như suy nghĩ như các Brokers (chủ cuộc chơi) và về lâu dài, “bạn sẽ luôn thắng”.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng minh họa điều gì sẽ xảy ra khi thực thi các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp và khi các nguyên tắc quản trị rủi ro bị bỏ qua trong giao dịch Forex.
