Swing Trading và Day Trading: Những quan sát mới nhất của Tôi về thị trường kết hợp Pivot Points

Swing Trading và Day Trading là hai phong cách giao dịch hoàn toàn khác nhau cả về thời gian lẫn tính chất.

Trong khoảng 6 tháng đầu năm 2020, Tôi thiên rất nhiều về Swing Trading với các lệnh giao dịch thường nắm giữ từ 3 tuần cho tới hơn 1 tháng. Cùng với đó là các khoản lợi nhuận tương đối lớn.

Trong khi xu hướng vẫn tiếp diễn và tôi đã thoát toàn bộ các giao dịch vì chạm điểm chốt lời, Tôi có thêm thời gian để xem xét và suy nghĩ rồi quyết định viết ra những suy nghĩ, chiêm nghiệm để về sau có thể xem lại và trong tương lai sẽ cần dùng tới.

Trước khi bạn tiếp tục, chúng ta phải đồng ý với nhau trước rằng toàn bộ nội dung sau đây là sự chiêm nghiệm cá nhân và có thể nó sẽ làm gián đoạn phong cách giao dịch của bạn.

Ok! Chúng ta bắt đầu

Swing Trading và Day Trading

Tôi đã viết một chuyên đề đầy đủ và hoàn chỉnh về Bốn Phong Cách Giao Dịch chính mà bạn có thể neo vào đó là:

1. Scalping
2. Day Trading
3. Swing Trading
4. Position Trading

Mỗi phong cách giao dịch đều có những ưu – nhược và dành cho một nhóm người phù hợp với nó.

Tóm tắt nhanh thì:

• Swing Trading phù hợp cho các bạn làm việc công sở và không có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường. Swing Trading theo xu hướng thường đánh lên ở Swing Low trong xu hướng tăng và đánh xuống ở Swing High trong xu hướng giảm. Lệnh giao dịch sẽ nắm giữ từ vài tuần cho tới 2 tháng
• Day Trading dành cho các bạn Trader toàn thời gian. Day Trader thường tìm kiếm và khớp lệnh liên tục trong ngày nhưng họ không giữ lệnh từ ngày này qua ngày khác.

Gần nhất, các bạn có thể thấy Tôi đã thực hiện một lệnh giao dịch theo phong cách Swing Trading trên cặp EURUSD vào ngày 07-07-2020 và kiếm được khoảng 320 pips.

Lệnh Day Trading thì bạn có thể xem lại giao dịch với XAUUSD ngày 28-07-2020 rất nhanh gọn.

Điều Tôi Quan Sát Thị Trường Trong Những Ngày Qua Là Gì?

Khoảng thời gian nắm giữ lệnh Swing Trading và theo dõi xu hướng biến động cùng với những quan sát từ khá lâu giúp tôi nhận ra vấn đề đó là:

Tại sao Tôi không thực hiện những lệnh Day Trading để kiếm thêm lợi nhuận?

Trong khi thị trường cứ tăng hoặc giảm liên tục mỗi ngày, Tôi không thể cứ… NGỒI CHỜ để Swing mãi được.

Kể từ khi viết chuyên đề về Cách sử dụng Pivot Points và chiêm nghiệm điều mà Jesse Livemore chia sẻ về Pivot Points, Tôi thấy quả thực nó là một thông số đáng để theo dõi.

Trong suốt xu hướng tăng hoặc giảm, Tỷ giá có xu hướng liên tục kiểm tra Pivot Points sau đó tiếp diễn xu hướng.

Bằng Chứng Cho Thấy Tỷ Giá Liên Tục Kiểm Tra Pivot Points

Trước tiên, Tôi muốn bạn quan sát biểu đồ kỹ thuật EURUSD với 14 phiên tăng liên tiếp sau khi Breakout Mô hình Bullish Pennant dưới đây:

Từ ngày 10-07-2020 tới ngày 30-07-2020 cặp EURUSD đã liên tục tăng và hình thành xu hướng tăng rất mạnh.

Bây giờ bạn quan sát bảng số liệu kỹ thuật giá dưới đây theo từng ngày và tôi sẽ giải thích các tham số ngay phía bên dưới:

Low: Giá trị Low của nến.

Pivot Points: Được tính theo công thức (High + Low + Close)/3

S1, S2, R3 được tính theo công thức của Fibonacci Pivot Points.

Các bạn có thể thấy Low – PP <0 chứng tỏ tỷ giá liên tục kiểm tra Pivot Points, Thậm chí còn đâm thủng. Giờ Tôi sẽ tiếp tục làm thử một vài quan sát tiếp theo:

8 Bước Xây Dựng Chiến Lược Day Trading Với Pivot Points

Bước 1: Kiểm tra giá Low có cắt Pivot Points hay không?

Vì đây là xu hướng tăng nên nếu giá Low cắt Pivot Points thì chắc chắn hiệu số Low – Pivot Points sẽ mang giá trị âm. Nếu giá trị âm, ô đó sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ và chữ màu trắng.

Ý tưởng ở đây là Tôi muốn biết tỷ giá có quay về kiểm tra Pivot Points rồi tiếp diễn xu hướng hay không.

Như các bạn thấy, chỉ có duy nhất 1 ngày tỷ giá không quay về kiểm tra Pivot Points. Còn 99% là đều quay về đâm thủng Pivot Points.

Bước 2: Kiểm tra giá Low có cắt vùng S1 hay không?

Tức là tôi muốn kiểm tra ĐỘ SÂU CỦA GIÁ LOW tới đâu. Tương tự, vì là xu hướng tăng nên nếu giá Low cắt vùng S1 (Fibonacci Pivot Points Support 1 Level) thì chắc chắn Low – S1 cùng sẽ mang giá trị âm và bôi đỏ ô đó, chữ màu trắng.

Ý tưởng của tôi ở đây là vừa kiểm tra độ sâu, vừa tìm kiếm cơ hội Buy Limit.

Trong 14 ngày dữ liệu, Tôi nhận thấy chỉ có 3 ngày tỷ giá không chạm vùng S1, chiếm khoảng 21.4%. Và 11 ngày giá Low đâm thủng S1 luôn, chiếm 79.6%

Bạn xem luôn bảng số liệu phía trên để thấy hiệu số Low – S1.

Bước 3: Kiểm tra giá Low có cắt vùng S2 hay không?

Tiếp tục kiểm tra độ sâu của giá Low, Tôi lấy hiệu số Low – S2 để xem có bao nhiêu lần giá Low đâm thủng S2 để xác định xác suất. Nếu tỷ lệ giá Low đâm thủng S2 nhỏ hơn 50% thì có thể lấy chính S2 làm vùng xác định Stop Loss.

Trong 14 ngày, Tôi nhận thấy có 5 ngày giá Low đâm thủng vùng S2, tương ứng với tỷ lệ khoảng 35.7%. Và tôi có một xác suất rằng trong xu hướng tăng, trên cặp EURUSD có khoảng 64.3% số ngày giá Low không đâm thủng vùng S2 Level được tính theo Fibonacci Pivot Points.

Bước 4: Cộng thêm giá trị để thử Stop Loss

Sau khi nhận thấy S2 có thể sẽ là vùng đặt được Stop Loss, bây giờ tôi lấy S2 trừ đi khoảng 15 pips để tìm ra giá trị và xem xét số lần mà giá Low – (S2 – 15pips) <0.

Các bạn xem bảng số liệu mới:

Như vậy, từ 5 lần đâm thủng, Tôi đã giảm số lần giá Low đâm thủng giá trị S2 xuống chỉ còn 3 lần, tương ứng với khoảng 21.4% khả năng bị Stop Loss nếu tôi đặt Stop Loss = S2+15pips.

Bước 5: Xác định khoảng cách từ Pivot Points tới S2-15pip và S1 tới S2 -15 pips

Ý tưởng của tôi tới đây dường nhu đã rất rõ ràng. Tôi dự kiến Buy Limit ở Pivot Points và vùng S1, Stop Loss ở vùng S2-15pips

Khoảng cách mà tôi dự định tính chính là số Pips Loss mà Tôi chấp nhận mất để xem nó có phù hợp với chiến lược giao dịch của tôi được không:

Các bạn có thể thấy:

• Nếu Buy Limit ở Pivot Points thì Tôi sẽ chịu lỗ trung bình khoảng 67.2 pips.
• Nếu Buy Limit ở S1 thì Tôi sẽ chịu lỗ trung bình khoảng 47.9 pips.

Như vậy, nếu Intraday thì khả năng chịu lỗ 47.9 pips sẽ phù hợp hơn 67.2 pips. Và Tôi sẽ thiên về việc chờ mua ở S1 nhiều hơn là chờ mua ở Pivot Points vì S1 rủi ro ít hơn.

Bước 6: Xác định giá High có cắt Middle R1 và R1 hay không

Mục đích của tôi làm việc này là để xác định vùng Take Profit. Vùng Middle R1 = PP + (R1 – PP)/2.

Đây là bảng dữ liệu:

Nếu giá trị dương nghĩa là giá High có cắt qua. Giá trị âm nghĩa là giá High không đạt tới (không cắt qua). Nói khác đi thì nó là không chạm Take Profit đó.

Ở bảng phía trên, Tôi nhận thấy tỷ lệ giá High đâm thủng luôn R1 là khoảng 64.3%. Ở những lần không thể đâm thủng vùng R1 thì giá High cách tối đa là 5.2 pips. Như vậy, nếu muốn đảm bảo Take Profit với tỷ lệ cao hơn, Tôi có thể lấy giá của R1 trừ đi khoảng 7 pips thì tỷ lệ giá High đâm thủng sẽ phải lên tới 100%.

Bước 7: Tính khoảng cách từ S1 tới R1 – 7 pips

Mục đích của bước này là tính xem khoảng cách từ Entry (S1) tới R1 (Vùng lợi nhuận) rộng bao nhiêu.

Như vậy, Trung bình nếu đạt được lợi nhuận thì sẽ là khoảng 46.9 pips.

Nói khác đi thì sẽ có tỷ lệ Risk – Reward khoảng 1:1 hoặc nhỏ hơn chút.

Đổi lại, Tỷ lệ Stop Loss của chúng ta chỉ có 21.4% thì cũng đáng để thử.

Bước 8: Tính Lợi nhuận – Thua lỗ

Tôi tiếp tục Logic và tính toán như sau:

Khớp lệnh đều khối lượng 0.03 Lot ở S1, Stop Loss ở S2-15pips, Take Profit ở R1-7pips.

Cột Trạng Thái: Nếu giá Low nhỏ hơn S1 nghĩa là Low đâm thủng S1 thì lệnh giao dịch được khớp. Nếu giá Low lớn hơn S1 thì lệnh giao dịch bị hủy.

Cột Kết quả: Tôi vẫn tính nếu lệnh hủy nhưng ở dòng cuối cùng, P/L Tôi chỉ cộng nếu cột trạng thái có giá trị là KHỚP.

Tổng kết thì có 11 lệnh giao dịch được thực hiện. 3 lệnh thua lỗ, 8 lệnh mang về lợi nhuận.

Tổng P/L là +$59.27

Phía bên trên là toàn bộ dữ liệu tôi kiểm tra và thử một chiến lược đơn giản dựa trên những quan sát cá nhân cùng với các dữ liệu thực tế thị trường.

Phân Đoạn Thị Trường Nên Dùng Pivot Points

Đây cũng là điểm mấu chốt vì tôi nhận thấy quan sát phía trên chỉ đúng ở các phân đoạn thị trường được mô tả dưới đây:

Các bạn có thể thấy, đó thường là khi thị trường có xu hướng hoặc sau khi Breakout một vùng tích lũy nào đó.

Như vậy, với quan sát này thì Tôi sẽ loại bỏ Pivot Points nếu thị trường xuất hiện các tín hiệu tích lũy như Mô hình Pennant, Hình chữ nhật, Tam giác, Mô hình cái nêm – Wedge.

Nguy Cơ Phá Vỡ Chiến Lược Giao Dịch

Đây là điều bạn cần hiểu vì trong suốt thời gian vừa qua Tôi bám đuổi chiến lược Swing Trading. Nếu như dựa trên những quan sát này mà thay đổi thì nguy cơ Tôi sẽ phá vỡ chiến lược và hệ thống giao dịch.

Như vậy để tránh được việc này, Tôi cần xác định một vài điều:

• Xác định Thị trường đang xuất hiện hình thái nào: Tích lũy, xu hướng, điều chỉnh để từ đó lựa chọn chiến lược phù hợp.
• Mở một tài khoản độc lập và thử nghiệm trước khi quyết định áp dụng và theo đuổi.
• Đây là chiến lược dựa trên quan sát khung thời gian Daily.

Tổng Kết

Phía trên, Tôi đã trình bày với bạn một cách cơ bản để kiểm tra những suy nghĩ dựa trên số liệu cụ thể và tính toán chính xác.

Nói cách khác thì đây là một cách làm ĐỊNH LƯỢNG chứ không phải thiên về quan sát định tính.

Tôi chưa có cơ hội kiểm tra và không khuyến khích bạn áp dụng vào trong giao dịch thực tế. Tôi sẽ kiểm tra trên một tài khoản độc lập trước khi quyết định có áp dụng hay không.

Mời bạn cùng góp ý và thảo luận để chúng ta cùng phát triển những quan sát này!

Bảng danh sách giao dịch Chờ thực hiện và đang thực hiện trên Trang tài khoản. Đừng quên Đăng ký kênh Youtube và xem Live Trading miễn phí lúc 21:00 tối chủ nhật hàng tuần. Thảo luận chuyên sâu và cập nhật chiến lược trong tuần tại Kênh Chat Discord.